定义

概率三元体[math]\displaystyle{ \left(\Omega, \mathcal{F}, P\right) }[/math]包含事件集合[math]\displaystyle{ \Omega }[/math]、事件集合上满足下列要求的σ-代数[math]\displaystyle{ \mathcal{F} }[/math]，从[math]\displaystyle{ \mathcal{F} }[/math]到[math]\displaystyle{ \left[0,1\right] }[/math]的满足下列要求的映射[math]\displaystyle{ P }[/math]：